Ellsberg paradox
Feb. 27th, 2009 01:40 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
109http://en.wikipedia.org/wiki/Ellsberg_paradox
ну чё я могу сказать: really? I mean, really?
When surveyed, however, most people strictly prefer Gamble A to Gamble B and Gamble D to Gamble C. Therefore, some assumptions of the expected utility theory are violated.
это у нас такие utility theories, которые не могут объяснить, почему люди предпочитают А и Д? я теперь не удивляюсь, что в valuation models не было заложено возможности того, что цены на недвижимость упадут. sophisticated people indeed.
да ведь любой начинающий инвестор знает, что из двух портфелей, дающих одинаковый expected return на заданном интервале времени, дороже стоит тот, у которого volatility меньше. "Possible explanations" по ссылке просто-таки miserable.
ну чё я могу сказать: really? I mean, really?
When surveyed, however, most people strictly prefer Gamble A to Gamble B and Gamble D to Gamble C. Therefore, some assumptions of the expected utility theory are violated.
это у нас такие utility theories, которые не могут объяснить, почему люди предпочитают А и Д? я теперь не удивляюсь, что в valuation models не было заложено возможности того, что цены на недвижимость упадут. sophisticated people indeed.
да ведь любой начинающий инвестор знает, что из двух портфелей, дающих одинаковый expected return на заданном интервале времени, дороже стоит тот, у которого volatility меньше. "Possible explanations" по ссылке просто-таки miserable.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
(no subject)
Date: 2009-02-28 04:38 pm (UTC)http://en.wikipedia.org/wiki/Loss_aversion
Если сказать: вы отдаёте собственные 100 долларов в кассу, далее выбираете игру и получаете или не получаете деньги назад, результат будет один. Если сказать, что вы ничего в принципе не можете потерять, а только приобретаете, результат будет другой, даже если метод игр совершенно не меняется.